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Análise da transmissão de preços no mercado brasileiro de castanha de caju
Abstract
Este artigo investiga a transmissão dos preços entre exportadores de amêndoa da castanha de caju e produtores de castanha de caju em casca no Brasil. Por meio de modelo econométrico, realiza testes de causalidade e estimou-se a elasticidade de transmissão de preços. Os resultados demonstraram uma elasticidade de transmissão de 26,7% tanto para elevações quanto para baixas de preço. As margens tendem a aumentar quando os preços de exportação em reais sobem, e tendem a retornar para sua posição inicial quando os preços de exportação em reais caem. Esse mecanismo de redistribuição das margens é prejudicial para a competitividade da cadeia, pois cria conflitos entre agentes. Sugere o apoio às iniciativas institucionais que permitam reduzir assimetria de informações e formas mais eficientes de organização do mercado.
... A castanha de caju é o principal produto explorado comercialmente do A. occidentale, principalmente devido alta perecibilidade dos pseudofrutos, ocasionando grande desperdício nos campos de produção, dando origem a complicações ambientais e despesas econômicas (Oliveira et al., 2020). Para aumentar a taxa de utilização dos hipocarpos, é necessário desenvolver novas tecnologias de processamento, visando minimizar a questão da poluição ambiental e também impulsionar o lucro para as indústrias (Figueiredo et al., 2017;Trajano et al., 2021). ...
A espécie tropical Anacardium occidentale L., conhecida por sua significativa importância socioeconômica devido à utilização do hipocarpo, destaca-se pela presença de compostos bioativos. No entanto, sua perecibilidade e menor valor econômico representam desafios significativos no que diz respeito ao seu processamento e comercialização. Diante desse cenário, torna-se imperativo buscar alternativas sustentáveis para aproveitar integralmente esse pseudofruto. Essa abordagem não apenas visa reduzir o desperdício, mas também impulsionar toda a indústria relacionada a esse produto. Dessa forma, objetivou-se realizar uma revisão sistemática sobre a fitoquímica e potencial bioativo do hipocarpo de A. occidentale. A metodologia foi conduzida seguindo as diretrizes do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA). Os artigos foram obtidos através de pesquisas nas bases de dados Web of Science e PubMed. Não foram utilizados intervalos temporais. A busca resultou em um total de 253 publicações, dos quais 25 atenderam aos critérios de seleção. O hipocarpo de A. occidentale é rico em compostos fenólicos, ácido ascórbico e carotenóides e apresenta propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, cicatrizantes, anti-hipercolesterol, antimutagênica, prebiótica e antibacteriana. Há potencial para implementação do hipocarpo em suplementos e fitoterápicos, mas são necessários estudos adicionais para compreender melhor seus efeitos biológicos, mecanismos de ação e implicações na saúde humana.
... Evolução semestral da decomposição da variância dos erros de previsão em porcentagem dos preços nos principais mercados de leite do Brasil em relação aos preços nos principais mercados internacionais produtores/exportadores de lácteos no período 2012-2017 Ao observar o mercado brasileiro de leite, identificou-se que, em média, três quartos da variância são explicados por alterações no próprio mercado, resultado que se assemelha aos achados no estudo de Margarido, Bueno, Martins e Carnevalli (2004), que mostram que, da decomposição da variância, 12 meses após o choque inicial não antecipado, 66,50% e 81,59% das variações nos preços do óleo de soja no munícipio de São Paulo e da soja em grão em Rotterdam na Holanda podem ser explicadas por alterações pretéritas no próprio mercado. Os resultados da presente pesquisa também corroboraram os encontrados por Figueiredo, Souza Filho, Guanziroli e Valente Junior (2010), os quais evidenciaram que, decorridos seis meses de um choque não antecipado sobre os preços ao produtor de castanha de caju, 91% de seu comportamento são explicados por variações no próprio mercado. ...
This study aims analyzes the volatility and transmission of international milk prices to the prices in the main Brazilian markets. In theory, the integration between interacting markets suggests that one or more markets tend to lead the other markets when there are price fluctuations. This work investigates the premise of price transmission from the major milk producing countries/exporting conglomerates (the European Union, New Zealand, the USA, Argentina and Uruguay) to the main Brazilian markets, in the period 2012 to 2017. This analysis included the cointegration test, which allowed us to verify the hypothesis of equilibrium of the long-term relationship between milk prices in the international and Brazilian markets, and breakdown of analysis of variance, which enabled us to evaluate the relative participation of fluctuations in milk prices in the international markets in the price fluctuations of the main Brazilian markets. The results show that a potential shock in the international dairy market is effectively transmitted to the Brazilian markets, which persists in the long term, in a relationship of balance. It was concluded that over the six-month period studied, about a quarter of milk price fluctuations in the main Brazilian markets were caused by changes in the prices of the main international dairy markets, particularly those of Uruguay, New Zealand and the USA.
... Essa investigação tem sido feita por meio de testes de causalidade em modelos econométricos. Em sistemas agroindustriais, por exemplo, há forte predominância de variações originadas no mercado atacadista e na indústria processadora (AZEVEDO e POLITI, 2008;MAYORGA et al., 2007;FIGUEIREDO et al., 2010;AGUIAR e FIGUEIREDO, 2011). Variações de preços são transmitidas aos produtores rurais e ao varejo a partir desses segmentos. ...
As relações econômicas entre citricultores e empresas processadoras de suco de laranja no Brasil têm sido marcadas por conflitos, culminando em denúncias de descumprimento de cláusulas contratuais e abertura de processos junto ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade). As recentes tentativas frustradas de formação de um Consecitrus evidenciam que os conflitos permanecem. Devido à evidente fragilidade nas relações entre esses agentes, o objetivo desse trabalho foi investigar se há indícios de uso de poder de mercado por parte das empresas processadoras em suas transações com produtores de laranja. Para isso, examina-se a evolução das margens brutas de comercialização e a transmissão de preços, a partir de dados mensais de preços de laranja e preços de suco de laranja no período de janeiro de 2001 a março de 2011. Do estudo das margens constatou-se que os ganhos obtidos pelas processadoras são significativamente maiores quando se adiciona a venda de subprodutos do processamento da laranja. Destaca-se que, em geral, as margens brutas do elo de processamento são subestimadas quando se consideram apenas os produtos principais no cálculo. A análise de transmissão demonstrou que as empresas processadoras repassam apenas decréscimos de preço para produtores no curto prazo e que há assimetria no longo prazo. Portanto, há indícios do uso de poder de mercado por parte das empresas processadoras de suco de laranja, sendo que essa prática pode gerar perdas acumuladas aos produtores, uma vez que há assimetria no longo prazo com recomposição menos que proporcional à variação dos preços.
O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma planta nativa do Nordeste brasileiro com considerável capacidade adaptativa a solos de baixa fertilidade, a temperaturas elevadas e ao estresse hídrico. A importância social da cultura do caju é caracterizada pela geração de emprego e renda para a população rural do Rio Grande do Norte, principalmente durante a estação seca, na entressafra das culturas anuais. Vale destacar que a produção da castanha do caju está concentrada no Nordeste (99,7%), sendo 63,9%, no Ceará; 17,2%, no Piauí; e 11,7%, no Rio Grande do Norte, pois o maior ganho econômico do caju deve-se à amêndoa obtida do beneficiamento do fruto. Atualmente tem observado um aumento significativo no mercado consumidor do pedúnculo in natura e dos subprodutos, como doces caseiros, rapadura, vinho, polpas, sucos e cajuína. O pedúnculo representa 90% do peso do caju e a castanha 10%. Nos últimos anos, a Embrapa tem ofertado ao mercado clones para o sistema de cultivo em sequeiro e irrigado, visando a uniformização dos pomares e buscando um incremento na produtividade e uma melhor homogeneização dos produtos comercializados (castanha e pedúnculo). Inclusive, a Embrapa por meio de programas de melhoramento genético, selecionou vários genótipos de cajueiro que apresentavam porte baixo (até 5 m), precocidade produtiva (a partir do 1º ano) e elevada produtividade (>1.000 kg de castanhas por ha), denominados de cajueiro-anão-precoce. Pensando na renovação da área plantada dos estados do CE, PI e RN com cajueiro-anão-precoce em substituição ao cajueiro comum (ou gigante) de baixa produtividade e alta desuniforme dos frutos, os produtores optaram na sua maioria pelo clone comercial de cajueiro anão CCP 76, o qual foi lançado pela Embrapa em 1983.
Normalmente, os frutos de caju produzidos pelas plantas de cajueiro-anão-precoce
apresentam pedúnculo grande e castanha pequena, sendo esta relação, em média, de 9:1. Além disso, este livro cobrem a descrição botânica e sistemática, origem, distribuição geográfica mundial e composição química, importância econômica, exigências climáticas, tratos culturais, colheita e doenças e pragas do cajueiro. Por esse motivo, este livro escrito em português pode ser um manual útil para aquele que decidir cultivar essa planta e conhecê-la em maior profundidade, o livro " Cajueiro (Anacardium occidentale, L. anão precoce, clone CCP 76): Tecnologias de plantio para os produtores do Rio Grande do Norte”, será de grande interesse e ajuda para o produtor que necessita pôr em prática as várias tecnologias abordadas no mesmo.
Time series econometrics is a rapidly evolving field. Particularly, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. Hence, no textbook has managed to cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out, reminding the reader of the ideas underlying them and giving sufficient background for empirical work. The treatment can also be used as a textbook for a course on applied time series econometrics. Topics include: unit root and cointegration analysis, structural vector autoregressions, conditional heteroskedasticity and nonlinear and nonparametric time series models. Crucial to empirical work is the software that is available for analysis. New methodology is typically only gradually incorporated into existing software packages. Therefore a flexible Java interface has been created, allowing readers to replicate the applications and conduct their own analyses.
We consider a nonstationary vector autoregressive process which is integrated of order 1, and generated by i.i.d. Gaussian errors. We then derive the maximum likelihood estimator of the space of cointegration vectors and the likelihood ratio test of the hypothesis that it has a given number of dimensions. Further we test linear hypotheses about the cointegration vectors.The asymptotic distribution of these test statistics are found and the first is described by a natural multivariate version of the usual test for unit root in an autoregressive process, and the other is a χ2 test.
This paper gives a systematic application of maximum likelihood inference concerning cointegration vectors in non-stationary vector valued autoregressive time series models with Gaussian errors, where the model includes a constant term and seasonal dummies. The hypothesis of cointegration is given a simple parametric form in terms of cointegration vectors and their weights. The relation between the constant term and a linear trend in the non-stationary part of the process is discussed and related to the weights. Tests for the presence of cointegration vectors, both with and without a linear trend in the non-stationary part of the process are derived. Then estimates and tests under linear restrictions on the cointegration vectors and their weights are given. The methods are illustrated by data from the Danish and the Finnish economy on the demand for money. Copyright 1990 by Blackwell Publishing Ltd
This paper investigates tests for serial correlation and heteroscedasticity which can be applied to VARs and simultaneous equations models. An F -type test for vector error autocorrelation is considered. The test is conceptually simple and reduces to the familiar single equation test in a one-equation model. A wide range of Monte Carlo experiments is set up to investigate size and power, and compare the test to the standard chi-squared and multivariate portmanteau tests. The non-centrality of the chi-squared test gives asymptotic power similar to that found in the simulations. Next, it is shown that under simplifying assumptions, Kelejian's test for heteroscedasticity reduces to a multivariate extension of White's test, which consists of a multivariate regression of the residual variances and correlations on the squares and cross-products of the original regressors. Various forms of the test are considered in simulation experiments. Key words: Lagrange multiplier test; Likelihood rati...
conceitos e ferramentas para análise de preços agrícolas. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV Management -Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Empresarial Estratégica em Agribusiness
- D R D Aguiar
AGUIAR, D. R. D. conceitos e ferramentas para
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