Resumo: Neste trabalho consideraremos modelos de regressão segmentada para estimar a relação, ao longo do tempo, entre o índice de emprego e a produção industrial brasileiros, no período compreendido entre janeiro de 1985 e abril de 2001. No período considerado percebemos que a relação entre estas duas variáveis se modifica ao longo do tempo e, portanto, um modelo de regressão linear simples não
... [Show full abstract] é adequado para descrever tal comportamento. Utilizaremos, então, um modelo bayesiano de regressão segmentada onde o número e a posição dos segmentos são considerados como variáveis aleatórias, removendo assim a arbitrariedade dos modelos usuais. Para fins de comparação, propomos uma modificação no modelo clássico usual: assumimos a partição mais provável indicada pelo modelo bayesiano e ajustamos o modelo clássico de regressão segmentada. Concluímos que ambos modelos são bastante razoáveis para os dados considerados. O modelo bayesiano indica que a relação entre o índice de emprego e a produção industrial brasileiros se modifica três vezes entre janeiro de 1985 e abril de 2001. Abstract: In this paper, we consider segmented regression models to estimate the relation along the time between the Brazilian Employment Index and Industrial Production, recorded monthly from January, 1985 to April, 2001. We perceived that the linear relation between these two variables change through the time and, consequently, a simple regression model is not appropriate to describe such behavior. In the usual segmented regression models, we should arbitrate the number of segments and the observation in each segment. To approach this problem, we propose a Bayesian segmented regression model which consider as random variables the number of segments as well as the instants when a change occur, thus removing the ad hoc character of the segmented regression models. We also propose a modification in the classic segmented regression model. In this modification we assume the blocks of observations, which are indicated by the most probable partition provided by the Bayesian model. We concluded that the both models are reasonable for explaining the relation between the Brazilian Employment Index and Industrial Production and the Bayesian model indicates that this relation change three times in the period analyzed.