Quand les croyances des agents sont issues de tirages indépendants de distributions de probabilités différentes, il est, en général, impossible de déterminer de façon analytique les stratégies d'équilibre bayésien dans une enchère au premier prix. Cet article montre que dans le cas de deux groupes d'offreurs ayant des coûts distribués selon des lois uniformes différents, il est possible de mettre
... [Show full abstract] la stratéfie optimale sous forme de la stratégie symétrique à laquelle s'ajoute (ou de laquelle se retranche) un mark-up dû à l'asymétrie exprimant le caractère plus (ou moins) agressif des stratégies. Le calcul de ce mark-up se remène à la résolution numérique d'une seule équation. L'article montre, d'autre part, que deux types de solutions doivent être considérés suivant qu'il existe ou non une offre minimale commune dont les conditions d'existence sont établies. En l'absence d'une offre minimale commune, il existe un seuil en dessous duquel seuls les agents les plus compétitifs a priori participent et adoptent une stratégie analogue à une stratégie symétrique avec valeur de réserve. Enfin, l'article montre que dans ce contexte l'appel d'offres au premier prix est préférable à l'appel d'offres au second prix. /// In this paper, we drop the symmetry assumption in a model of first price procurement auction. We consider the case of two groups of bidders whose costs are drawn from two different uniform distributions. Conditions of existence of a common minimum bid are exhibited and bayesian equilibrium strategies of firms in both groups are computed. We show that these strategies can be written as the symmetric equilibrium strategies more or less a mark-up resulting from the asymmetry.
