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Medidas de asociacion y dependencia bi-variante

Trabajos de Estadistica y de Investigacion Operativa 06/1983; 34(2):25-39. DOI: 10.1007/BF02888457
Source: OAI

ABSTRACT

El interrogante que vertebra este trabajo puede formularse así:

¿Bajo qué condiciones es invertible la implicaciónX(ω), Y(ω) independientes ⇒ cov (X, Y)=0 para v.a. no normales?

La literatura estadística de los últimos años contiene en forma dispersa, modelos interesantes de inter-dependencia de v.a.
que adecuadamente combinados con la incorrelación pueden conducir a la independencia en situaciones de nogaussianidad. Nuestra
intención aquí es agruparlos sistemáticamente, ofreciéndolos en una línea de reforzamiento progresivo, conexionarlos y presentar
algunas respuestas a la cuestión arriba formulada.

En las dos últimas secciones introducimos un modelo de dependencia que hemos denominado “Δ-asociación”; lo relacionamos con
los otros tipos (veremos que representa el eslabón de mayor reforzamiento) y ofrecemos aplicaciones.

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