Anil Akçaglayan

Ankara University · Faculty of Political Sciences

Çalışmanın amacı reel kurdaki artış ve azalışların ihracat ve ithalat üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla 2005:01-2021:11 dönemine ait aylık verilerle reel döviz kurundaki değişikliklerin ihracat ve ithalat üzerindeki asimetrik etkileri iki tane gecikmeleri dağıtılmış doğrusal olmayan otoregresif (NARDL) modeli ile tahmin edilmiştir....

This paper investigates the asymmetric impacts of crude oil prices and other selected macroeconomic variables on the Turkish stock market for the period between 2005:01-2021:06 through the combination of the NARDL model and the quantile regression approach. The findings support the existence of cointegration between the stock market and oil prices....

Bu çalışmada Türkiye’de 1998:Q1-2019:Q4 dönemi için Brent tipi ham petrol fiyatlarındaki değişimlerin tüketici ve üretici fiyatları üzerindeki asimetrik etkileri incelenmektedir. Genişletilmiş Phillips eğrisi temel alınarak hem ABD doları hem de Türk lirası ile ifade edilen petrol fiyatlarındaki değişimlerin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici...

This paper investigates the effects of crude oil price shocks on the Turkish economy from 2005:01 to 2018:04 using a relatively new technique: the factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) approach. The findings indicate the importance of crude oil prices to inflation, sectoral growth, and monetary policy. The main results of the impulse respo...

zet Bu çalışmanın amacı Covid-19'a tepki olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının uyguladıkları politika önlemlerini incelemektir. Politikaların ortak özelikleri, amaçları, bu amaçları gerçekleştirmede ne kadar başarılı oldukları ve gelecekte merkez bankalarını bekleyen zorluklar ele alınmaktadır. Pandemi ile mücadelenin temel ol...

Bu çalışmada, ham petrol fiyatlarının Türkiye’de gıda fiyatları üzerindeki olası asimetrik etkileri Phillips eğrisi temel alınarak ve doğrusal olmayan sınır yaklaşımı ile 1998:Q1-2020:Q2 dönemi için incelenmektedir. Tahmin sonuçlarına göre uzun dönemde petrol fiyatları, çıktı açığı, döviz kuru ve gıda fiyatları arasında asimetrik eşbütünleşme ilişk...

ABSTRACT The aim of this paper is to investigate the asymmetric effects of unanticipated interest rate shocks on real production and inflation in Turkey from 2003:01 to 2019:09 by means of non-linear autoregressive distributed lag (NARDL) model. For that purpose, assuming that the interest rate is determined by means of the Taylor rule, the changes...

Çalışmanın amacı 2002:01-2019:10 dönemi için Türkiye’de reel efektif döviz kurundaki değişikliklerin para politikası üzerindeki asimetrik etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla döviz kuru eklenmiş ileri ve geri dönük Taylor kurallarının geçerliliği, doğrusal olmayan gecikmeleri dağıtılmış otoregresif yöntemle incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, Türki...

This paper investigates the asymmetric effects of real exchange rate movements on the current account balance in Turkey, from 2002:01 to 2019:09, using by non linear autoregressive distributive lag (NARDL) model proposed by Shin et. al. (2014). This method enables us to examine an asymmetric relationship between real exchange rate and current accou...

Energy price increases can have strong adverse effects on the economies of developing countries. The magnitude of the effects depends on the import dependencies of the countries. Turkey is a typical developing country and, also is an oil importer. This study is the first attempt to addressing the effects of the oil price shocks on trade for Turkey...

Bu çalışmada 1992:01-2014:04 dönemine ait reel sanayi üretim endeksi, reel efektif döviz kuru, finans hesabı ve cari işlemler arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmektedir. Toda-Yamamoto (1995) nedensellik analizi sınamalarının sonuçları cari işlemler dengesi ve finans hesabı arasında iki yönlü güçlü bir nedensellik ilişkisine işaret etmektedir....

This paper investigates the monetary policy reaction functions of the Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) over the periods 1987:01-2001:12 and 2002:01-2009:05. We specifically attempt to shed light on question to what extent exchange rate developments still continue to influence monetary policy, even under inflation targeting. This study seek...

ÖZET Bu çalışmada Türkiye’de 2001 krizi süresince uygulanan faiz politikasının döviz kuru üzerindeki etkisi, hata düzeltme modeli ve TodaYamamoto (1995) yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla borsa endeksi verileri ve spreadin de yer aldığı dört değişkenli model tahmin edilmiştir. Değişkenler arasında bir tane eşbütünleşme ilişkisi bulunmu...

Bu çalışmada, “Dönemlerarası Tüketim Dalgalanmalarının Giderilmesi” modeli temel alınarak, 1987-2003 yılları arasında Türkiye’de cari işlemler açığının sürdürülebilirliği araştırılmaktadır. Dönemlerarası modelde cari işlemler dengesinin üretim, yatırım ve kamu harcamalarıyla ilgili geçici bir şok sonucu tüketimde ortaya çıkabilecek dalgalanmaları g...

1990 başlarına kadar para krizleri birinci nesil teorik modellerle incelenmekteydi. Birinci nesil modellere göre para krizlerinin nedeni hükümetin bütçe açığını yurtiçi kredilerle finanse etmesidir. 1990’lı yıllarda Meksika, Avrupa ve Asya ülkelerinde yaşanan krizler sonrasında para krizlerini açıklamaya yönelik teorik çalışmaların sayısında büyük...