Figure - uploaded by Mustafa Kasim
Content may be subject to copyright.
Source publication
Stability of economics over the world represented by understanding the relationship among the interest rate and inflation rate. This paper investigates the relationship between inflation rate and nominal interest rate based on Fisher equation, using a monthly frequency data in case of Venezuela between 1/1/1990 to 31/12/2016. The Dickey Fuller (ADF...
Context in source publication
Context 1
... well as, the inflation rate shows non-stationary data at level. After taking the first difference of nominal interest rate and inflation, both variables become stationary, which is integrated at first difference I (1) by using Augmented Ducky-Fuller and Phillip-Perron tests that can be verified from the Table 2. To conclude unit root test, both nominal interest rate and inflation rate are not stationary at level but once both variables have converted to the first difference I (1), both of them become stationary. ...Similar publications
We present N=1 supergravity models of mutated hilltop inflation (MHI) for both large and small field sectors. Models with canonical kinetic terms are developed based on a shift symmetric Kähler potential in inflaton superfield, and with a superpotential linear in Goldstino superfield. We also construct models with non-canonical kinetic terms for MH...
We study string inspired two-field models of large-field inflation based on axion monodromy in the presence of an interacting heavier modulus. This class of models has enough structure to approximate at least part of the backreaction effects known in full string theory, such as kinetic mixing with the axion, and flattening of the scalar potential....
Ein Kommentar zu drei Twitter-Äußerungen des amtirenden Finanzministers der BRD im Sommer 2022. Nicht wissenschaftlich.
Citations
Fisher Hipotezi, reel faiz oranının s 2abit olduğu varsayımı doğrultusunda, beklenen enflasyondaki değişikliklerin nominal faiz oranında bire bir değişiklikler oluşturduğunu öne sürmüştür. Fisher Etkisinin, faiz oranlarının davranışı ve finansal piyasaların rasyonalitesi ve verimliliği üzerinde önemli etkileri bulunması nedeniyle çalışmada, Fisher Hipotezinin Türkiye için geçerliliğinin (2015: 01 – 2022: 06) dönemi için araştırılması amaçlanmıştır. Sınama, mevduat ve kredi faiz oranları ile iki farklı modele dayalı olarak ve de Johansen eşbütünleşme testi ile vektör hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testi yardımı ile yapılmıştır. Bulgular, Türkiye’de Fisher Hipotezinin hem uzun hem de kısa dönemde geçerli olduğunu ve nedensellik yönünün beklenen enflasyondan nominal faiz oranlarına doğru gerçekleştiğini ortaya koymuştur.
