Article

โปรแกรมวิเคราะห์อนุกรมเวลา : รายงาน

Source: OAI

ABSTRACT โปรแกรมอนุกรมเวลา สามารถใช้วิเคราะห์อนุกรมเวลาในรูปแบบของโมเดล Autoregressive (AR) และ Autoregressive Moving Average (ARMA) ได้ ในช่วงแรกโปรแกรมจะตรวจสอบลักษณะพื้นฐานทางสถิติของอนุกรมเวลาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้วิเคราะห์ในการเลือกกำหนดรูปแบบโมเดลที่เหมาะสมสำหรับอนุกรมเวลานั้นๆ เมื่อกำหนดอันดับของโมเดล โปรแกรมจะประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลและแสดงฟังก์ชันสหความสัมพันธ์ในตัวเองของเทอมความแปรปรวนสุ่ม เพื่อตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกัน ผลของการวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานทางสถิติของอนุกรมเวลา และการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล AR ได้ผลดี สำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล ARMS ใช้งานได้เฉพาะโมเดลที่มีอันดับต่ำเพราะเป็นประบวนการประมาณค่าแบบไม่เชิงเส้น Time Series Analysis Program is capable to analyze time series in the form of Autoregressive (AR) model Autoregressive Moving Average (ARMA) model. At first the program will analyze the basic statistical properties of time series and then the user has to select a suitable model for that particular time series. The program will estimate the parameters of the specified model and will also present the autocorrelation function of the residual for independent checking. The results from basic statistical analysis of time series and the parameter estimation of AR models are reasonable. However, the parameter estimation of ARMA models is limited to low order models due to difficulties in the nonlinear estimation. ทุนอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2531

0 0
 · 
10 Bookmarks
 · 
819 Views