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Modélisation autorégressive des chaînes de Markov d'ordre l

Theory and Mathematics of the Economy and the Society, Working Papers 01/1994;
Source: RePEc

ABSTRACT L'utilisation des cha�nes de Markov d'ordre sup�rieur � 1 est g�n�ralement difficile, particuli�rement lorsque le nombre de donn�es � disposition est petit. L'approche envisag�e ici, propos�e pour la premi�re fois par Raftery, consiste � approximer ces cha�nes � l'aide d'un mod�le autor�gressif. Cette m�thode est d'abord pr�sent�e dans sa version de base, utilisant une seule matrice de transitions pour mod�liser tous les retards, et compl�t�e par le traitement des donn�es manquantes propos� par Mehran. Dans un second temps, deux nouveaux mod�les, utilisant une matrice diff�rente pour chaque retard, sont introduits, et il est montr� que leur utilisation permet une meilleure mod�lisation des donn�es, particuli�rement dans le cas o� elles ne sont pas homog�nes. Finalement, une application num�rique, utilisant comme donn�es la dur�e journali�re d'ensoleillement � Gen�ve, vient corroborer les r�sultats th�oriques.

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